Торговля на Форекс по мартингейлу

08.09.2021

Вас заинтересует торговая стратегия, которая практически на 100% прибыльна? Удивительно, но такой подход существует и восходит к 18 веку. Стратегия мартингейла основана на теории вероятностей. Если ваши карманы достаточно глубоки, вероятность успеха составляет почти 100%.  

Стратегия мартингейла чаще всего практиковалась в игровых залах казино Лас-Вегаса. Это основная причина, по которой в казино теперь есть минимальные и максимальные ставки. Проблема этой стратегии в том, что для достижения 100% прибыльности требуется значительная денежная масса. В некоторых случаях ваши карманы должны быть бесконечно глубокими.

Стратегия мартингейла основана на теории возврата к среднему. Без обильной денежной массы для получения положительных результатов вам нужно терпеть пропущенные сделки, которые могут обанкротить весь счет. Также важно отметить, что сумма риска в сделке намного превышает потенциальную прибыль. Несмотря на эти недостатки, есть способы улучшить стратегию мартингейла, которые могут повысить ваши шансы на успех.

Ключевые выводы

  • Механика системы предполагает начальную ставку, которая удваивается каждый раз, когда ставка проигрывает.
  • Все, что вам нужно, - это один победитель, чтобы вернуть все свои предыдущие потери.
  • К сожалению, из-за достаточно длинной полосы проигрышей вы теряете все.
  • Стратегия мартингейла работает намного лучше при торговле на Форекс, чем в азартных играх, потому что она снижает вашу среднюю цену входа.

Что такое стратегия мартингейла?

Мартингал был введен французским математиком Полем Пьером Леви и стал популярным в 18 веке. Мартингейл изначально был стилем ставок, основанным на предпосылке «удвоения ставки». Американский математик Джозеф Лео Дуб продолжил работу над стратегией мартингейла. Однако он стремился опровергнуть возможность 100% прибыльной стратегии ставок.  

Механика системы предполагает начальную ставку, которая удваивается каждый раз, когда ставка проигрывает. Если у вас будет достаточно времени, одна выигрышная сделка компенсирует все предыдущие убытки. Цифры 0 и 00 на колесе рулетки были введены, чтобы сломать механику мартингейла, дав игре больше возможных результатов. Это сделало долгосрочную ожидаемую прибыль от использования стратегии мартингейла в рулетке отрицательной и, таким образом, отговорило игроков от ее использования.  

Чтобы понять основы стратегии мартингейла, давайте рассмотрим пример. Предположим, у нас есть монета и мы участвуем в игре со ставками орла или решки со стартовой ставкой 1 доллар. Существует равная вероятность того, что монета упадет орлом или решкой. Каждый переворот является независимой случайной величиной, что означает, что предыдущий переворот не влияет на следующий переворот. Если вы удваиваете свою ставку каждый раз, когда проигрываете, вы в конечном итоге выиграете и вернете все свои проигрыши плюс 1 доллар. Стратегия основана на предпосылке, что достаточно одной сделки, чтобы изменить ваш счет.

Примеры стратегии мартингейла в действии

Ваша ставкаПариОтразить результатыПотеря прибылиБаланс счета
Головы 1 доллар Головы 1 доллар 11 долларов США
Головы 1 доллар Хвосты $ (1) 10 долларов США
Головы 2 доллара Хвосты $ (2) 8 долларов США
Головы 4 доллара США Головы 4 доллара США 12 долларов США

Предположим, у вас есть 10 долларов для ставки, начиная с первой ставки в 1 доллар. Вы делаете ставку орлом, монета переворачивается, и вы выигрываете 1 доллар, увеличивая свое эквити до 11 долларов. Каждый раз, когда вы добиваетесь успеха, вы продолжаете ставить один и тот же доллар до тех пор, пока не проиграете. Следующий бросок - проигрыш, и вы возвращаете баланс своего счета до 10 долларов. На следующую ставку вы делаете ставку 2 доллара, чтобы возместить свой предыдущий убыток и увеличить чистую прибыль с 0 до 2 долларов. К сожалению, он снова падает на решку. Вы теряете еще 2 доллара, в результате чего ваш общий капитал снижается до 8 долларов. Следуя стратегии мартингейла, вы удваиваете свою ставку до 4 долларов на следующую ставку. К счастью, вы выиграли и выиграли 4 доллара. Это увеличивает ваше общее эквити до 12 долларов. Как видите, все, что вам нужно, - это один победитель, чтобы вернуть все свои предыдущие проигрыши.

Однако давайте посмотрим, что происходит, когда вы попадаете в полосу неудач:

Ваша ставкаПариОтразить результатыПотеря прибылиБаланс счета
Головы 1 доллар Хвосты $ (1) 9 долларов США
Головы 2 доллара Хвосты $ (2) 7 долларов
Головы 4 доллара США Хвосты $ (4) 3 доллара США
Головы 3 доллара США Хвосты $ (3) НУЛЬ

У вас снова есть 10 долларов для отыгрыша при начальной ставке 1 доллар. В этом случае вы сразу проигрываете по первой ставке и уменьшаете свой баланс до 9 долларов. Вы удваиваете свою ставку при следующей ставке, снова проигрываете и получаете 7 долларов. По третьей ставке ваша ставка увеличивается до 4 долларов. Ваша полоса неудач продолжается, и вы опустились до 3 долларов. У вас недостаточно денег, чтобы удвоить ставку, и лучшее, что вы можете сделать, - это поставить все. После проигрыша вы опускаетесь до нуля, так что никакая комбинация стратегии и удачи не спасет вас.

Строгое применение стратегии мартингейла дает 100% успеха, пока не закончится полной потерей всего капитала.

Применение к торговле

Вы можете подумать, что длинная череда проигрышей, такая как в приведенном выше примере, будет представлять собой необычно невезение. Но когда вы торгуете валютами, они имеют тенденцию к тренду, и тенденции могут длиться долгое время. Тенденция - ваш друг, пока она не закончится. Ключ к стратегии мартингейла в применении к сделке заключается в том, что, «удваивая», вы снижаете среднюю цену входа. В приведенном ниже примере при двух лотах вам нужно, чтобы пара EUR / USD поднялась с 1,263 до 1,264, чтобы выйти на уровень безубыточности. По мере того, как цена движется вниз и вы добавляете четыре лота, вам нужно только подняться до 1,2625 вместо 1,264, чтобы выйти на уровень безубыточности. Чем больше лотов вы добавите, тем ниже будет ваша средняя цена входа. Вы можете потерять 100 пунктов на первом лоте пары EUR / USD, если цена достигнет 1,255. С другой стороны, вам нужно всего лишь, чтобы валютная пара поднялась до 1,2569, чтобы выйти на уровень безубыточности.

Этот пример также дает наглядный пример того, почему необходимы значительные суммы капитала. Если у вас есть только 5000 долларов для торговли, вы обанкротитесь, прежде чем увидите, что курс евро / доллар достигнет 1,255. Валюта в конечном итоге должна измениться, но у вас может не хватить денег, чтобы оставаться на рынке достаточно долго, чтобы добиться успеха. Это обратная сторона стратегии мартингейла.

EUR / USDМногоСредняя цена или цена безубыточностиНакопленный убытокБезубыточный ход
1,2650 1 1,265 0 долл. США 0 пунктов
1,2630 2 1,264 - 200 долларов США +10 пункт.
1,2610 4 1,2625 - 600 долларов США +15 пункт.
1,2590 8 1,2605 - 1400 долларов США +17 пункт.
1,2570 16 1,2588 - 3000 долларов США +18 пункт.
1,2550 32 1,2569 - 6200 долларов +19 пункт.

Почему Мартингейл лучше работает на Форекс

Одна из причин, по которой стратегия мартингейла так популярна на валютном рынке, заключается в том, что валюты, в отличие от акций, редко падают до нуля. Хотя компании легко могут обанкротиться, в большинстве стран это происходит только по собственному желанию. Бывают моменты, когда валюта падает в цене. Однако даже в случае резкого падения стоимость валюты редко достигает нуля.

Валютный рынок также предлагает еще одно преимущество, которое делает его более привлекательным для трейдеров, у которых есть капитал, для следования стратегии мартингейла. Возможность зарабатывать проценты позволяет трейдерам компенсировать часть своих убытков за счет процентного дохода. Это означает, что проницательный трейдер-мартингейл может захотеть использовать стратегию для валютных пар в направлении положительного переноса. Другими словами, они брали взаймы, используя валюту с низкой процентной ставкой, и покупали валюту с более высокой процентной ставкой.

Суть

Тем, кто пытается практиковать стратегию мартингейла, следует проявлять большую осторожность, какой бы привлекательной она ни казалась некоторым трейдерам. Основная проблема этой стратегии заключается в том, что, казалось бы, безошибочные сделки могут взорвать ваш счет, прежде чем вы сможете получить прибыль или даже возместить свои убытки. В конце концов, трейдеры должны задаться вопросом, готовы ли они потерять большую часть своего капитала за одну сделку. Учитывая, что они должны делать это для получения в среднем гораздо меньшей прибыли, многие считают, что торговая стратегия мартингейла предлагает больше риска, чем вознаграждения.

Сергей Иващенко

08.09.2021

Подписывайтесь на наши социальные сети!